En la noche del secuestro de Lucía, el Sin Nombre revisita su vida. Muchos años antes, una caravana de gitanos andaluces llegó a las puertas de Milán. Entre ellos estaban Esteban con su madre, su prometida María Dolores y la hermana de esta, Carmencita, que, enamorada de Esteban, recurre a todos los medios para entorpecer la boda. En una pelea que provoca, su hermana es asesinada por matones. Los carromatos de los gitanos son destruidos y los pocos supervivientes, incluidos Esteban y su madre, se ven obligados a huir. Carmencita se convierte en la esposa del gobernador y Esteban en un bandido que roba trigo y oro españoles para dárselos al pueblo. Por un capricho de Carmencita, la madre de Esteban es arrestada y acusada de brujería, y muere. Esteban continúa su vida como bandido y se convierte en el terrible Sin Nombre, que finalmente alcanzará su conversión gracias a Lucía y el cardenal Federico.
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